如何找到适合你的风险回报比

“重要的不是你是否正确，而是当你正确时赚了多少钱，当你错误时损失了多少钱。” – 乔治·索罗斯

认识一下亚历克斯。

亚历克斯的交易表现至多算是起伏不定，他正在寻找实现持续盈利的方法。

在浏览交易相关的论坛时，亚历克斯偶然遇到了“风险回报比（R:R）”这个术语，并从其他交易者那里了解到，使用高风险回报比可以增加他盈利的机会。

他在做多EUR/USD交易时尝试了一下，目标是50点，止损25点。不幸的是，这对货币对在他有利的情况下只移动了30点，随后又回落到他的初始止损位。

认为自己的止损设定太紧，亚历克斯调整了策略，扩大了目标和止损。他现在的目标是150点，止损设定为50点。

然而，由于亚历克斯本身的交易水平不高，他错误地判断了EUR/USD的上涨动能，这对货币对仅上涨了55点后又回落到他的入场区，最终他只以5点的微薄盈利平仓。

亚历克斯的故事听起来熟悉吗？

如果是，那就不用担心。对于新手和专业交易者来说，使用宽松的止损和目标以增加正确机会是很常见的。

但是，如上面的情境所示，这种策略也可能对你的交易账户造成伤害。

记住，风险回报比只是你的潜在风险（从入场到止损的距离）和潜在回报（从入场到盈利目标的距离）的比较。

在上面的例子中，亚历克斯最初使用了2:1的风险比率，后来将其提高到3:1的风险回报比。如果后者交易成功，亚历克斯将获得三倍于他所冒风险的点数。

更高风险比率的主要吸引力在于它增加了你的交易期望，即每笔交易的收益（或损失）金额。

这意味着在每次损失时压力会小一些，因为你只需要在几次交易中正确，就可以覆盖其他交易的损失。

不幸的是，许多交易者使用更高的风险比率来掩盖糟糕的交易执行。这是个问题，因为要让风险比率对你有利并不是那么简单。

首先，追求更高或更低的盈利目标意味着价格必须走得比低风险比率的设置远。

另一方面，使用过于紧凑的止损会使你过早且过于频繁地被止损，无法持续。

那么，如何找到一个适合你的风险回报比呢？

虽然没有“圣杯”来寻找完美的风险回报比，但一个好的起点是查看你的胜率。

这不是很有道理吗？在你期望风险比率能对你有利之前，你必须先确认你能赢得足够多的交易，以最终达到那个潜在的回报。

例如，使用1:1的风险比率意味着你的潜在利润与潜在损失一样大。这只有在你历史上至少正确一半的情况下才能实现。

而使用3:1的风险比率，则意味着潜在利润是潜在损失的三倍，因此你只需至少正确25%的情况下就能盈利。

这里有一些实用的公式，如果你想玩玩胜率和风险比率：

所需风险比率 = (1 / 胜率) - 1

最低胜率 = 1 / (1 + 风险比率)

使用上述公式，我们可以确认1:1风险比率的最低胜率至少是1 / (1 + 1) = 0.50%。

同样，如果你的胜率只有40%，那么你必须找到至少(1/0.4) - 1 = 1.5:1的风险回报比才能在长期内可持续。

更进一步，我们可以看到，只要你的胜率很高，使用低于1:1的风险比率也是可能的。

例如，如果你至少在1 / (1 + 0.4) = 71%的情况下赢得交易，你可以使用0.4:1的风险比率。简单吧，对吧？！

在你为自己计算一个更个性化的风险比率并像胶水一样坚持它之前，你应该记住，利用胜率找到合适的风险比率只是冰山一角。

如果你想为你的交易找到一个更合适的比率，你还可以根据你的期望、当前的交易环境（在趋势中高风险比率效果更好）以及货币对的平均波动范围获取信息。

像很多外汇交易中的事物一样，没有一个单一的风险回报比可以适用于每个交易者和每笔交易。但是，只要你注意自己的概率并努力管理风险，那么你最终会找到一种实现稳定盈利的方法。